¿Le interesaría una estrategia de negociación que sea prácticamente 100% rentable?? Sorprendentemente, este enfoque existe y se remonta al siglo XVIII. La estrategia de la martingala se basa en la teoría de la probabilidad. Si sus bolsillos son lo suficientemente profundos, tiene una tasa de éxito cercana al 100%.
La estrategia de la martingala se practicaba sobre todo en las salas de juego de los casinos de Las Vegas. Es la razón principal por la que los casinos tienen ahora mínimos y máximos de apuesta. El problema de esta estrategia es que se necesita una cantidad importante de dinero para conseguir una rentabilidad del 100%. En algunos casos, sus bolsillos deben ser infinitamente profundos.
Una estrategia de martingala se basa en la teoría de la reversión media. Sin un suministro abundante de dinero para obtener resultados positivos, hay que soportar operaciones perdidas que pueden hacer quebrar una cuenta entera. También es importante tener en cuenta que la cantidad arriesgada en la operación es muy superior a la ganancia potencial. A pesar de estos inconvenientes, hay formas de mejorar la estrategia de la martingala que pueden aumentar sus posibilidades de éxito.
Puntos clave
- La mecánica del sistema implica una apuesta inicial que se duplica cada vez que la apuesta resulta perdedora.
- Todo lo que necesitas es un ganador para recuperar todas tus pérdidas anteriores.
- Desgraciadamente, una racha de pérdidas lo suficientemente larga le hace perder todo.
- La estrategia de la martingala funciona mucho mejor en el comercio de divisas que en los juegos de azar porque reduce el precio medio de entrada.
¿Qué es la estrategia Martingale??
La martingala fue introducida por el matemático francés Paul Pierre Levy y se hizo popular en el siglo XVIII. La martingala era originalmente un tipo de estilo de apuestas basado en la premisa de "doblar la apuesta." El matemático estadounidense Joseph Leo Doob siguió trabajando en la estrategia de la martingala. Sin embargo, trató de refutar la posibilidad de una estrategia de apuestas 100% rentable.
La mecánica del sistema implica una apuesta inicial que se duplica cada vez que la apuesta resulta perdedora. Con el tiempo suficiente, una operación ganadora compensará todas las pérdidas anteriores. El 0 y el 00 en la ruleta se introdujeron para romper la mecánica de la martingala dando al juego más resultados posibles. Esto hace que el beneficio esperado a largo plazo de utilizar una estrategia de martingala en la ruleta sea negativo, y por lo tanto desanima a los jugadores a utilizarla.
Para entender los fundamentos de la estrategia de la martingala, veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos una moneda y participamos en un juego de apuestas de cara o cruz con una apuesta inicial de 1 $. Hay la misma probabilidad de que la moneda caiga en cara o en cruz. Cada tirada es una variable aleatoria independiente, lo que significa que la tirada anterior no afecta a la siguiente. Si doblas tu apuesta cada vez que pierdes, al final ganarás y recuperarás todas tus pérdidas, más 1$. La estrategia se basa en la premisa de que sólo se necesita una operación para dar la vuelta a la cuenta.
Ejemplos de la estrategia Martingale en acción
| Su apuesta | Apuesta | Resultados del sorteo | Beneficio/Pérdida | Equidad de la cuenta |
|---|---|---|---|---|
| Cabezas | $ 1 | Cara | $ 1 | $11 |
| Cara | $ 1 | Cruz | $ (1) | $10 |
| Cara | $ 2 | Cruz | $ (2) | $8 |
| Caras | $ 4 | Cara | $ 4 | $12 |
Supongamos que tiene 10 dólares para apostar, comenzando con la primera apuesta de 1 dólar. Apuesta a cara, la moneda sale así y gana 1$, lo que eleva su capital a 11$. Cada vez que tiene éxito, sigue apostando el mismo $1 hasta que pierda. La siguiente operación es perdedora, y devuelve el capital de su cuenta a 10 dólares. En la siguiente apuesta, apuestas 2$ para recuperar tu pérdida anterior y llevar tu beneficio neto de 0$ a 2$. Desgraciadamente, vuelve a salir cruz. Pierdes otros 2 $, con lo que tu capital total se reduce a 8 $. Siguiendo la estrategia de la martingala, doblas tu apuesta a 4$ en la siguiente apuesta. Afortunadamente, se acierta con un ganador y se ganan 4 dólares. Eso hace que su capital total sea de 12 dólares. Como puede ver, todo lo que necesitaba era un ganador para recuperar todas sus pérdidas anteriores.
Sin embargo, consideremos lo que ocurre cuando se produce una racha de pérdidas:
| Su apuesta | Apuesta | Resultados del Flip | Beneficio/Pérdida | Patrimonio de la cuenta |
|---|---|---|---|---|
| Cara | $1 | Colas | $ (1) | $9 |
| Cara | $2 | Cruz | $ (2) | $7 |
| Cabezas | $4 | Colas | $ (4) | $3 |
| Cara | $3 | Colas | $ (3) | CERO |
Una vez más tiene 10 dólares para apostar, con una apuesta inicial de 1 dólar. En este caso, pierdes inmediatamente en la primera apuesta y bajas tu saldo a 9 $. Doblas tu apuesta en la siguiente apuesta, vuelves a fallar y acabas con 7 dólares. En la tercera apuesta, su apuesta sube a 4. La racha de pérdidas continúa, lo que le lleva a bajar a 3. No tiene suficiente dinero para doblar, y lo mejor que puede hacer es apostarlo todo. Entonces, cuando pierdes, te quedas a cero, por lo que ninguna combinación de estrategia y buena suerte puede salvarte.
La aplicación estricta de la estrategia de la martingala produce una tasa de éxito del 100% hasta que termina con la pérdida completa de todo el capital.
Aplicación al trading
Puede pensar que la larga cadena de pérdidas, como en el ejemplo anterior, representaría una mala suerte inusual. Pero cuando se negocia con divisas, éstas tienden a ser tendenciales, y las tendencias pueden durar mucho tiempo. La tendencia es su amiga hasta que termina. La clave con una estrategia de martingala, cuando se aplica a la operación, es que al „doblar” se reduce el precio medio de entrada. En el ejemplo siguiente, con dos lotes, necesita que el EUR/USD suba de 1.263 a 1.264 para alcanzar el punto de equilibrio. A medida que el precio se mueve hacia abajo y usted agrega cuatro lotes, sólo necesita que suba a 1.2625 en lugar de 1.264 para alcanzar el punto de equilibrio. Cuantos más lotes añada, menor será su precio medio de entrada. Puede perder 100 pips en el primer lote del EUR/USD si el precio llega a 1.255. Por otro lado, sólo necesita que el par de divisas suba a 1.2569 para alcanzar el punto de equilibrio.
Este ejemplo también proporciona un claro ejemplo de por qué se necesitan cantidades significativas de capital. Si sólo tiene 5.000 dólares para operar, estaría en bancarrota antes de ver al EUR/USD llegar a 1.255. La divisa debería girar eventualmente, pero es posible que no tenga suficiente dinero para permanecer en el mercado el tiempo suficiente para lograr un final exitoso. Esta es la desventaja de la estrategia de la martingala.
| EUR/USD | Lotes | Precio medio o de equilibrio | Pérdida acumulada | Movimiento del punto de equilibrio |
|---|---|---|---|---|
| 1.2650 | 1 | 1.265 | $0 | 0 pips |
| 1.2630 | 2 | 1.264 | -$200 | +10 pips |
| 1.2610 | 4 | 1.2625 | -$600 | +15 pips |
| 1.2590 | 8 | 1.2605 | -$1,400 | +17 pips |
| 1.2570 | 16 | 1.2588 | -$3,000 | +18 pips |
| 1.2550 | 32 | 1.2569 | -$6,200 | +19 pips |
Por qué la Martingala funciona mejor con el Forex
Una de las razones por las que la estrategia de martingala es tan popular en el mercado de divisas es que las divisas, a diferencia de las acciones, rara vez caen a cero. Aunque las empresas pueden quebrar fácilmente, la mayoría de los países sólo lo hacen por decisión propia. Habrá momentos en los que una divisa baje de valor. Sin embargo, incluso en los casos de una fuerte caída, el valor de la moneda rara vez llega a cero.
El mercado de divisas también ofrece otra ventaja que lo hace más atractivo para los operadores que tienen el capital para seguir la estrategia de la martingala. La posibilidad de ganar intereses permite a los operadores compensar una parte de sus pérdidas con ingresos por intereses. Esto significa que un astuto comerciante de martingala puede querer utilizar la estrategia en los pares de divisas en la dirección de carry positivo. En otras palabras, tomarían un préstamo con una moneda de bajo interés y comprarían una moneda con un tipo de interés más alto.
El resultado final
Hay que tener mucha precaución con los que intentan practicar la estrategia de la martingala, por muy atractiva que pueda parecer a algunos traders. El principal problema de esta estrategia es que las operaciones aparentemente seguras pueden hacer volar su cuenta antes de que pueda obtener beneficios o incluso recuperar sus pérdidas. Al final, los operadores deben preguntarse si están dispuestos a perder la mayor parte del capital de su cuenta en una sola operación. Dado que deben hacer esto para obtener una media de beneficios mucho menor, muchos consideran que la estrategia de negociación de la martingala ofrece más riesgo que recompensa.
Fuentes del artículo
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