Los „Scalpers” buscan beneficiarse de los pequeños movimientos del mercado, aprovechando un ticker que nunca se queda quieto. Durante años, esta rápida multitud de operadores diurnos ha confiado en las pantallas de compra y venta de nivel 2 para localizar las señales de compra y venta, leyendo los desequilibrios de la oferta y la demanda lejos de la mejor oferta y demanda nacional (NBBO), el precio de compra y venta que ve el ciudadano medio. Compraban cuando las condiciones técnicas empujaban el precio de compra por debajo de lo normal y vendían cuando las condiciones técnicas empujaban el precio de venta por encima de lo normal, registrando una ganancia o una pérdida minutos más tarde, tan pronto como las condiciones equilibradas volvían al diferencial.
Sin embargo, hoy en día esa metodología funciona con menos fiabilidad en nuestros mercados electrónicos por tres razones. En primer lugar, el libro de órdenes se vació de forma permanente tras el flash crash de 2010 porque las órdenes permanentes de gran calado fueron objeto de destrucción ese caótico día, lo que obligó a los gestores de fondos a mantenerlas fuera del mercado o a ejecutarlas en centros secundarios.
En segundo lugar, la negociación de alta frecuencia (HFT) domina ahora las transacciones intradía, generando datos muy fluctuantes que socavan la interpretación de la profundidad del mercado. Por último, la mayoría de las operaciones se realizan fuera de las bolsas, en dark pools que no informan en tiempo real.
Puntos clave
- Los especuladores buscan beneficiarse de los pequeños movimientos del mercado, aprovechando la constante actividad del mercado.
- Los scalpers pueden hacer frente al reto de esta época con tres indicadores técnicos que están adaptados a las oportunidades a corto plazo.
- Las estrategias de scalping funcionan mejor cuando la cinta intradiaria está controlada por una fuerte tendencia o un fuerte rango; no funcionan tan bien durante los períodos de conflicto o confusión.
Los especuladores pueden afrontar el reto de esta época con tres indicadores técnicos adaptados a las oportunidades a corto plazo. Las señales utilizadas por estas herramientas en tiempo real son similares a las que se utilizan para las estrategias de mercado a largo plazo, pero se aplican a los gráficos de dos minutos.
Funcionan mejor cuando una acción de fuerte tendencia o fuertemente limitada por el rango controla la cinta intradía; no funcionan tan bien durante los períodos de conflicto o confusión. Usted sabrá que esas condiciones están en su lugar cuando usted está recibiendo pérdidas a un ritmo mayor de lo que suele estar presente en su típica curva de ganancias y pérdidas.
1. Estrategia de entrada de la cinta de la media móvil
Colocar una combinación de medias móviles simples (SMA) 5-8-13 en el gráfico de dos minutos para identificar las tendencias fuertes que se pueden comprar o vender en corto en las oscilaciones contrarias, así como para obtener una advertencia de los cambios de tendencia inminentes que son inevitables en un día típico de mercado. Esta estrategia de scalping es fácil de dominar. La cinta 5-8-13 se alineará, apuntando hacia arriba o hacia abajo, durante las tendencias fuertes que mantienen los precios pegados a la SMA de 5 u 8 barras.
Las penetraciones en la SMA de 13 barras señalan un impulso decreciente que favorece un rango o una inversión. La cinta se aplana durante estas oscilaciones de rango, y el precio puede entrecruzar la cinta con frecuencia. El scalper entonces observa la realineación, con las bandas girando más alto o más bajo y extendiéndose, mostrando más espacio entre cada línea. Este pequeño patrón activa la señal de compra o venta en corto.
2. Estrategia de salida de fuerza/debilidad relativa
¿Cómo sabe el scalper cuándo tomar ganancias o cortar pérdidas?? El estocástico 5-3-3 y una banda de Bollinger de 13 barras y 3 desviaciones estándar (SD), utilizados en combinación con las señales de la cinta en gráficos de dos minutos, funcionan bien en los mercados que se negocian activamente, como los fondos de índices, los componentes del Dow, y para otros temas de gran difusión como Apple Inc. (AAPL).
Las mejores operaciones de cinta se establecen cuando el estocástico sube desde el nivel de sobreventa o baja desde el nivel de sobrecompra. Asimismo, se requiere una salida inmediata cuando el indicador se cruza y va en contra de su posición después de un empuje rentable.
Puede cronometrar esa salida con mayor precisión observando la interacción de la banda con el precio. Obtenga beneficios en las penetraciones de las bandas porque predicen que la tendencia se ralentizará o se invertirá; las estrategias de scalping no pueden permitirse permanecer durante los retrocesos de cualquier tipo. Además, tome una salida oportuna si un empuje del precio no alcanza la banda pero el estocástico se da la vuelta, lo que le indica que debe salir.
Una vez que se sienta cómodo con el flujo de trabajo y la interacción entre los elementos técnicos, siéntase libre de ajustar la desviación estándar más alta a 4SD o más baja a 2SD para tener en cuenta los cambios diarios en la volatilidad. Mejor aún, superponga las bandas adicionales sobre su gráfico actual para obtener una mayor variedad de señales.
3. Escalamiento de gráficos múltiples
Por último, saque un gráfico de 15 minutos sin indicadores para hacer un seguimiento de las condiciones de fondo que pueden afectar a su rendimiento intradía. Añade tres líneas: una para la impresión de apertura y dos para el máximo y el mínimo del rango de negociación que se establece en los primeros 45 a 90 minutos de la sesión. Esté atento a la acción de los precios en esos niveles porque también establecerán señales de compra o venta a mayor escala en dos minutos. De hecho, descubrirá que sus mayores beneficios durante el día de negociación se producen cuando los scalps se alinean con los niveles de soporte y resistencia en los gráficos de 15 minutos, 60 minutos o diarios.
El resultado final
Los estafadores ya no pueden confiar en el análisis de la profundidad del mercado en tiempo real para obtener las señales de compra y venta que necesitan para obtener múltiples pequeñas ganancias en un día típico de negociación. Afortunadamente, pueden adaptarse al entorno electrónico moderno y utilizar los indicadores técnicos revisados anteriormente que están ajustados a marcos temporales muy pequeños.
Fuentes del artículo
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