Qué es el índice de paseo aleatorio (RWI)?
El índice de recorrido aleatorio (RWI) es un indicador técnico que compara los movimientos de precios de un valor con los movimientos aleatorios en un esfuerzo por determinar si se encuentra en una tendencia estadísticamente significativa. Puede utilizarse para generar señales comerciales basadas en la fuerza de la tendencia del precio subyacente.
Puntos clave
- El índice de recorrido aleatorio compara los movimientos del precio de un valor con un muestreo aleatorio para determinar si está inmerso en una tendencia estadísticamente significativa.
- El índice de paseo aleatorio tiene dos líneas, un RWI High y un RWI Low, que miden la fuerza de la tendencia alcista y de la tendencia bajista.
- Cuando el RWI High está por encima del RWI Low, significa que hay más fuerza ascendente que descendente y viceversa.
- Cuando el RWI High o el RWI Low está por encima de uno, indica que existe una tendencia fuerte, no aleatoria, mientras que las lecturas por debajo de uno significan que el movimiento podría ser aleatorio porque no hay suficiente fuerza para indicar lo contrario.
Entendiendo el Índice de Paseo Aleatorio (RWI)
El índice de paseo aleatorio (RWI) fue creado por Michael Poulos para determinar si la acción del precio actual de un valor muestra un „paseo aleatorio” o es el resultado de una tendencia estadísticamente significativa, superior o inferior.
El paseo aleatorio se refiere a los movimientos del mercado o de los valores que están dentro del ámbito de los niveles de „ruido” estadístico y no son coherentes con una tendencia confirmada o definible. El indicador técnico fue publicado originalmente en Análisis técnico de acciones y materias primas en un artículo de los años 90 titulado „Of Trends And Random Walks.”
Los estudios sobre la tendencia del mercado y el paseo aleatorio se remontan a décadas atrás, destacando que R.A. La publicación de Stevenson's de "Commodity Futures: Tendencias o paseos aleatorios?" en el número de marzo de 1970 de The Journal Of Finanzas.
William Feller, matemático especializado en teoría de la probabilidad, demostró que los límites de la aleatoriedad, también conocidos como distancias de desplazamiento, podría calcularse tomando el pie cuadrado del número de eventos binarios, que se refieren a resultados de dos caras con igual probabilidad (como el lanzamiento de una moneda). Lógicamente, cualquier movimiento fuera de estos límites sugiere que el movimiento no es inherentemente aleatorio por naturaleza. El RWI aplica estos principios matemáticos al medir una tendencia alcista y bajista para determinar si es aleatoria o estadísticamente significativa.
El RWI y el índice direccional medio (ADX) se parecen bastante y, de hecho, son bastante similares. El índice direccional medio (ADX) se compone de líneas de movimiento direccional (DI+ y DI-) que se mueven de forma muy similar al RWI Low y High. El ADX es una tercera línea del indicador ADX y muestra la fuerza de la tendencia. Las lecturas superiores a 25 indican una fuerte tendencia.
Cálculo del Índice de Marcha Aleatoria
Como el indicador mide tanto la fuerza de la tendencia alcista como la bajista, el indicador tiene dos líneas y requiere cálculos separados para ambas.
El cálculo para los periodos altos, o RWI High, es
RWI High=ATR×nHigh-Lowndonde:n=número de días en el periodoATR=rango medio real
En otras palabras, si está calculando el RWI High de los últimos cinco días, tome el máximo de hoy menos el mínimo del período anterior y calcule el RWI High. A continuación, calcule utilizando el máximo de hoy menos el mínimo de hace dos días. Haga esto para cada día que se remonta a cinco sesiones de negociación.
Su valor RWI High es el valor más alto de los últimos cinco días o de cuantos períodos (n) se hayan elegido.
El RWI Low se calcula de la siguiente manera:
RWI Low=ATR×nHighn-Low
El método es similar al enfoque anterior, excepto que ahora utilizaremos el mínimo de hoy y el máximo del período anterior para crear el primer cálculo. A continuación, utilice el máximo de hace dos días. Haga esto para cada uno de los n períodos. El valor bajo del RWI es el número más bajo de los n cálculos realizados.
Cada día (o periodo) los cálculos se completan de nuevo.
Comercio del índice de paseo aleatorio
El índice de paseo aleatorio se suele utilizar durante dos a siete periodos para la negociación a corto plazo y la especulación, y de ocho a 64 periodos para la negociación a largo plazo y las inversiones. Los operadores del mercado pueden experimentar con estas configuraciones para determinar qué es lo que mejor funciona para sus estrategias generales.
Lecturas superiores a 1.0 indican que un valor tiene una tendencia al alza o a la baja, mientras que las lecturas por debajo de 1.0 sugieren que un valor puede estar moviéndose aleatoriamente. Si el RWI Low está por encima de uno, indica una fuerte tendencia bajista; si el RWI High está por encima de uno, indica una fuerte tendencia alcista.
A menudo, los operadores y los temporizadores del mercado entran en posiciones largas cuando un RWI High a largo plazo es superior a 1.0 y el RWI mínimo a corto plazo también es superior a 1.0. Esto significa que el operador hace un seguimiento de dos cálculos del RWI, uno a largo plazo, por ejemplo de 64 períodos, y otro a corto plazo, por ejemplo de siete períodos.
Un operador compra cuando el máximo del RWI a largo plazo está por encima de 1.0, que indica una fuerte tendencia alcista a largo plazo, pero el RWI Low a corto plazo también está por encima de 1.0, lo que muestra que a corto plazo el precio ha bajado, proporcionando una entrada favorable en la tendencia alcista a largo plazo.
Las posiciones cortas pueden introducirse cuando el RWI Low a largo plazo es superior a 1.0 y el RWI a corto plazo también alcanza picos por encima de uno.
Algunos operadores pueden utilizar los cruces de las dos líneas para indicar posibles operaciones. Esto funcionará bien cuando se desarrollen tendencias fuertes, pero dará lugar a muchas operaciones perdedoras si el precio no tiene una buena tendencia, ya que podrían producirse cruces sin que se produzca una tendencia fuerte. Dicho esto, algunos operadores pueden desear utilizar este enfoque, potencialmente junto con otras formas de análisis técnico.
Ejemplo de índice de paseo aleatorio
El gráfico diario de Apple Inc. (AAPL) tiene aplicado un indicador RWI de 30 periodos.
Cuando el precio está cayendo, la línea roja, o RWI Low, está en la parte superior.
Cuando el precio está subiendo, la línea verde, o RWI High, está en la parte superior.
Cuando cualquiera de estas líneas está por encima de una, la línea horizontal negra, indica una fuerte tendencia.
Imagen de Sabrina Jiang © Nuestro equipo 2021
A la izquierda, hay una fuerte tendencia alcista. El RWI High se mueve por encima de 1.0, y el RWI Low está por debajo de 1.0.
Entonces comienza una fuerte tendencia a la baja. El RWI Low se mueve por encima de 1.0, y el RWI Alto está muy por debajo del 1.0.
A esto le sigue otra tendencia alcista con condiciones similares a la anterior.
Entonces la acción entra en un periodo de tendencia débil. Ni el RWI bajo ni el alto mantienen su posición por encima del 1.0 para largo. Durante un breve periodo, las dos líneas incluso se enredan en torno a la marca cero, lo que indica una tendencia muy débil, o una negociación entrecortada, en ambas direcciones.
Limitaciones del índice de paseo aleatorio
El RWI es un indicador rezagado. Utiliza datos pasados en su cálculo y no hay nada inherentemente predictivo en él. Aunque el indicador puede moverse por encima de uno para señalar una tendencia fuerte, puede volver a caer por debajo de uno muy rápidamente. También puede pasar de una tendencia débil a una fuerte sin que el indicador lo advierta.
Esperar a que el indicador se mueva por encima de uno antes de realizar una operación en esa dirección puede resultar a veces en una mala entrada. El precio ya ha estado moviéndose en esa dirección durante algún tiempo y puede estar listo para revertir o entrar en un retroceso.
El índice de paseo aleatorio se utiliza mejor junto con el análisis de la acción del precio u otras formas de análisis técnico.
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