Entienda que la mayoría de los problemas son una buena señal. Los problemas indican que se está progresando, que las ruedas están girando, que se está avanzando hacia los objetivos. Tenga cuidado cuando no tenga problemas. Entonces realmente tiene un problema … Los problemas son como hitos de progreso.
–Scott Alexander
La mayoría de los operadores han oído hablar de los niveles de Fibonacci. Muchos operadores han intentado utilizarlos, pero al igual que muchos indicadores técnicos que funcionan bien en teoría, los niveles de Fibonacci suponen un reto cuando se intenta realmente ganar dinero con ellos.
La creación manual de niveles de Fibonacci presenta dos problemas. La primera se crea con la serie de líneas de Fibonacci que se pueden dibujar en cada giro significativo o punto de pivote: Después de que una acción haya hecho zig-zag unas cuantas veces, los puntos de giro resultantes crean una cacofonía de niveles que pueden hacer ilegible un gráfico.
El segundo revela que el trader intradiario suele utilizar más de un marco temporal -como un gráfico de un minuto, tres minutos, cinco minutos, 10 minutos y 30 minutos- para tomar decisiones de trading. El trader de fin de día también puede utilizar marcos temporales de 60 y 90 minutos, así como datos diarios y semanales. En el momento en que cualquiera de estos tipos de operadores ha trazado los niveles de Fibonacci para cada punto de pivote en cada marco temporal, ambos suelen tener un verdadero lío entre manos.
La solución Nexgen
John Novak se propuso como objetivo personal resolver este problema y comprobar la eficacia de los niveles de Fibonacci en el trading. Fue un gran reto que él y su socia (y esposa) Melinda, de Nexgen Software Systems, trataron de superar. Más de seis años y varias versiones diferentes del programa después, ultimaron la solución. Fue el programa que llamaron T-3 Fibs Accumulator el que identificó y trazó automáticamente los niveles significativos de Fibonacci utilizando 40 marcos de tiempo diferentes y los principales puntos de pivote de cada uno de ellos (ver Figura 1). Estos niveles de confluencia permitieron a los operadores ver dónde una acción, un futuro, una materia prima o una divisa tenía la mayor probabilidad de hacer una pausa o de invertirse en los gráficos intradiarios.
Gráfico proporcionado por TradeStation.com. Señal proporcionada por Nexgen Software Systems.
Figura 1: Gráfico intradiario del S&P 500 e-minis (ES) mostrando los niveles de confluencia generados por Protrader en T-3 Fibs. Cuanto mayor es el número de líneas que aparecen en el gráfico, más significativo es el nivel.
Después de pasar literalmente miles de horas observando los movimientos de la renta variable, especialmente en los niveles de confluencia, los Novak comenzaron a notar una configuración de precios regular. John lo llamó el patrón ABC, que define en términos sencillos: „Es una parada del primer retroceso después de un movimiento agresivo al alza que significa más potencial en la dirección del movimiento mayor.”
Gráfico proporcionado por TradeStation.com. Señal proporcionada por Nexgen Software Systems.
Figura 2: Un patrón ABC Una señal de pivote largo. No se muestran las zonas de confluencia.
Al principio de una tendencia alcista, por ejemplo, la acción haría un movimiento agresivo hacia un punto de pivote extremo (marcado como „Ext” en la Figura 2) fuera de su canal de tendencia. Este tipo de acción era a menudo una señal de que se estaba estableciendo una nueva tendencia a corto plazo. Después de poner un punto de pivote extremo fuera de las bandas de tendencia, el precio retrocedería un poco y pondría un pivote que etiquetó como „A.” A menudo, el precio retomaba la tendencia alcista original para poner otro pivote extremo fuera de las bandas. De nuevo, la acción retrocedería para colocar otra A antes de que se reanudara la tendencia alcista. Novak desarrolló sus propias bandas de tendencia, pero las bandas del Canal de Keltner también funcionan bastante bien.
Cuando el pivote A ocurría en o cerca de una confluencia de Fibonacci generada por su indicador T-3 Fibs Protrader, era un buen lugar para hacer una operación larga conservadora con la tendencia (ver Figura 2). Si el A se produjo en un nivel de soporte de la banda de tendencia media (línea magenta), fue una confirmación más. La posición se saldría cuando apareciera otro pivote extremo fuera de las bandas de tendencia, se formara otro pivote dentro de las bandas o el precio se desplomara a través del soporte, activando el stop loss fijado justo por debajo de la banda de tendencia media o del nivel de confluencia de soporte.
Mientras la tendencia continúe, se colocaría una operación larga conservadora cada vez que se forme una A y/o una C, especialmente si ocurren en o cerca de un nivel de confluencia de Fib. En el siguiente pivote o nivel de confluencia, se saldría de la operación y el operador esperaría a que se formara el siguiente pivote extremo para comenzar una nueva secuencia ABC. Las pérdidas de parada en una tendencia alcista se establecerían en los pivotes A y C, entre un 1% y un 5% por debajo del nivel de confluencia de soporte (dependiendo de la renta variable con la que se opere y del plan de operaciones de cada operador concreto). (Véase también: Diez pasos para construir un plan de trading ganador.)
Si desea una demostración completa, puede entrar en el sitio web de Nexgen y ver los vídeos instructivos gratuitos de ABC.
Figura 3: Otra combinación que muestra A, B y C, así como un fallo del ABC cuando la renta variable no pudo colocar un pivote alto más alto para confirmar la tendencia alcista.
Hay una serie de combinaciones y permutaciones del patrón ABC. En la figura 3 se muestra otra configuración. En este caso, la renta variable colocó un extremo seguido de una A desde la que se podría haber realizado una operación larga conservadora (primera flecha verde). En B, se saldría del largo y se volvería a entrar en C (segunda flecha verde). En este ejemplo, la acción no alcanzó un máximo superior a B, por lo que el patrón fracasó. La operación se abandona inmediatamente cuando se produce un fallo ABC.
Los operadores más agresivos podrían realizar operaciones en contra de la tendencia dictadas por su experiencia y el tamaño de sus cuentas de operaciones. En el ejemplo anterior, una operación corta desde el pivote B (flecha roja) en un nivel de confluencia de Fib se consideraría contra tendencia y, por tanto, de mayor riesgo.
Es relativamente fácil ver un patrón de trading, pero el reto está en tratar de automatizar completamente el proceso. Nexgen emprendió la tarea. No sólo había que programar el ABC y los extremos, sino que había que integrar una señal de confirmación de la tendencia. De este modo, hay pocas posibilidades de que un operador entre inadvertidamente en una contra-tendencia y, por tanto, en una operación más arriesgada. Para ello, una barra vertical verde aparecía bajo la barra de precios cuando se confirmaba una nueva tendencia alcista, y una barra magenta sobre la barra de precios cuando se confirmaba una tendencia bajista. Para que la señal sea más clara, se han etiquetado en el gráfico las operaciones de tendencia y contra-tendencia (véase la figura 4).
Gráfico proporcionado por TradeStation.com y señales de Nexgen Software Systems.
Figura 4: Gráfico que muestra las señales de Nexgen, las líneas de confluencia, el MACD, los ciclos y las señales de tendencia principales.
Una de las cosas que la mayoría de los operadores no se dan cuenta es que usted tendrá la oportunidad no sólo de operar el patrón ABC completo, sino que la gran mayoría de las veces será tan o más rentable cuando opere todas las combinaciones del pivote A, el pivote B y el pivote C con la tendencia general”, dice Novak.
No. 1 en la figura 4 muestra el fallo del patrón ABC anterior. Los que entraron en la contra-tendencia C corta a la derecha saldrían de la operación en este punto a No. 1. Se forma un nuevo extremo y se genera una señal de comercio potencial A-long (No. 2) cerca de la confluencia (línea blanca horizontal). Esta operación se saldría en No. 3 en el siguiente pivote B. Los operadores agresivos que tomaron esta operación contra tendencia y no fueron detenidos o salieron habrían disfrutado de una operación muy rentable hasta el siguiente punto extremo que inició la siguiente secuencia ABC. La siguiente operación en contra de la tendencia C también habría sido muy rentable (No. 4).
Novak puede no ser la primera persona en observar que el comercio de un patrón ABC podría ser rentable. Otros han discutido este tipo de estrategia comercial en la literatura. Lo que convierte a Novak en un verdadero pionero del trading es que ha integrado este patrón con los canales de tendencia y las zonas de confluencia de Fibonacci automatizadas para que sean señales de trading mucho más fiables y, por tanto, de menor riesgo.
KISS informatizado
Operar no tiene por qué ser complicado. De hecho, todos los mejores operadores han aprendido a KISS-para mantenerlo directo y simple-antes de que realmente tengan éxito en el juego del comercio.
Pero ¿quién dice que los operadores no pueden utilizar fórmulas eficaces (aunque complicadas) si sus ordenadores hacen la mayor parte del trabajo sucio por ellos entre bastidores?? Incluso cuando hay miles o incluso cientos de miles de cálculos que se producen con cada nuevo movimiento del precio, las señales son tan fáciles como el ABC para el trader con las herramientas y los conocimientos adecuados.
Fuentes del artículo
Nuestro equipo exige a los escritores que utilicen fuentes primarias para apoyar su trabajo. Estos incluyen libros blancos, datos gubernamentales, informes originales y entrevistas con expertos del sector. También hacemos referencia a investigaciones originales de otras editoriales de renombre cuando procede. Puede obtener más información sobre las normas que seguimos para producir contenidos precisos e imparciales en nuestro
política editorial.