Definición y usos del volumen descendente

Qué es el volumen downtick?

El volumen a la baja es el número de acciones de un determinado valor que se han negociado a un precio inferior al de la transacción inmediatamente anterior. El volumen descendente se utiliza para expresar la cantidad de actividad en el mercado.

Puntos clave

  • El volumen downtick es el número de acciones o contratos que cambian de manos a un precio inferior al de la transacción anterior.
  • El volumen de los downks proporciona información sobre la intensidad de la presión de venta.
  • Un volumen elevado en los downticks indica un fuerte deseo de vender por parte de los operadores.

Lo que dice el volumen descendente

El volumen descendente es un indicador que los analistas y operadores utilizan para comprender el movimiento actual del precio de un activo. Cuando una transacción se produce a un precio superior al de la transacción anterior, se trata de una subida. Cuando una transacción se produce a un precio anterior inferior al de la transacción anterior, se trata de un downtick. Por extensión, el volumen a la baja es el número de acciones o contratos que cambian de manos a la baja.

El volumen downtick puede calcularse de forma acumulada a lo largo del día. O bien puede calcularse a través de una serie de valores, indicando así si el interés de venta es generalizado en una serie de valores, o si la venta fuerte (o débil) está aislada en un valor concreto.

También se puede examinar el volumen (en cualquier marco temporal) para evaluar si el volumen ha aumentado o disminuido durante ese periodo. Si el precio cae durante un periodo, con un volumen superior al anterior, eso indica que se ha producido un aumento del poder de venta. Si la caída de los precios se produce con un volumen inferior a la media, eso indica que la venta puede no ser potente, pero desgraciadamente los precios pueden seguir cayendo incluso con un volumen bajo.

El volumen descendente como indicador de mercado

Un indicador común que compara los valores al alza con los valores a la baja es el Índice de Tic. El indicador crea una relación entre el número de acciones de la Bolsa de Nueva York que están subiendo y el número de acciones que están bajando.

El índice se considera extremo cuando supera o +1.000 o -1.000. Si el tick llega a -1.000 esté atento a una inversión. Ha habido muchas ventas que podrían agotarse pronto. Los operadores a corto plazo vigilarán sus gráficos en busca de un posible giro al alza. Dicho esto, no hay garantía de que el precio vaya a girar pronto, o por cuánto tiempo.

Los operadores también pueden estar atentos al inicio de las bajadas. Cada vez que el Tick Index comienza a moverse hacia abajo, indica que más acciones están comenzando a ver bajadas (ventas). Esto podría utilizarse como un indicador a corto plazo para salir de posiciones largas o entrar en posiciones cortas.

El Tick Index es un ejemplo de cómo los downticks pueden incorporarse a una estrategia de trading. El Índice de Armas (TRIN) es algo similar y observa cuántas acciones están avanzando en comparación con las que están cayendo, y con cuánto volumen. Dado que este indicador incorpora el volumen, a menudo se utiliza junto con el Tick Index.

Diferencia entre un Downtick y un Tick

Un downtick es cuando una operación se produce a un precio inferior al de la operación anterior. Un tick es el movimiento más pequeño que puede hacer un precio, en cualquier dirección. Sin embargo, una tendencia bajista no se limita a desplazarse sólo un tick. Las transacciones podrían estar muy separadas, representando muchos ticks de movimiento.

Ejemplo de uso del volumen downtick

El siguiente gráfico muestra un gráfico de 1 minuto de Meta (FB), anteriormente Facebook. No muestra los datos de los ticks, ya que la mayoría de los operadores utilizan marcos temporales de un minuto o más para analizar los gráficos, en lugar de observar cada una de las transacciones.

Tradingview

El gráfico muestra una tendencia general a la baja, pero al observar el precio y el volumen un operador puede notar el nivel de intensidad de la venta. Dado que el movimiento general del precio fue a la baja, el volumen tiende a aumentar cuando el precio se vende. Este patrón se repitió varias veces a lo largo del día. Esto no proporciona necesariamente señales de comercio en sí mismo, pero puede ayudar a un operador a confirmar las señales de comercio basadas en otras estrategias, y observar la tendencia bajista general del día.

Limitaciones de la utilización del volumen de las subidas y del volumen de las bajadas

El volumen de las subidas y bajadas es una medida a muy corto plazo de la fuerza del movimiento del precio. Muestra lo que ocurre transacción por transacción, y por lo tanto puede ser bastante errático como indicador.

La información es histórica. Nos dice que se ha producido una operación, o nos muestra de forma acumulada lo que ha sucedido, pero a menos que se encuentren patrones muy específicos en los datos, disponer de esta información no conduce necesariamente a saber cuándo es un buen momento para comprar o vender. Al igual que cualquier indicador, depende del operador utilizarlo de forma rentable.

El volumen Downtick se utiliza mejor en conjunto con otras formas de análisis técnico. Por ejemplo, si el precio está en una tendencia a la baja, el volumen de las subidas y el Índice de Ticks y Brazos pueden ser útiles para mantener una operación corta hasta que haya pruebas de que la acción o el mercado de valores, en su conjunto, está perdiendo impulso a la baja. Cuando la acción del precio y estos indicadores comienzan a dar señales positivas, confirmándose mutuamente, entonces puede ser una buena idea ponerse en largo.

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