Definición del oscilador derivado

Qué es el oscilador derivado?

El oscilador derivado es un indicador técnico que aplica un histograma de convergencia-divergencia de medias móviles (MACD) a un índice de fuerza relativa (RSI) doblemente suavizado para crear una versión más avanzada del indicador RSI.

Puntos clave

  • El oscilador derivado es la diferencia entre un RSI doblemente suavizado y un SMA del RSI doblemente suavizado.
  • El oscilador de la derivada se muestra frecuentemente como un histograma.
  • Los cruces de la línea cero son una forma de generar señales de operación con el indicador. También se puede utilizar la divergencia.

Entender el oscilador derivado

El oscilador derivado fue desarrollado por Constance Brown y publicado en el libro Análisis técnico para el profesional del trading. Este indicador técnico es una versión más avanzada del índice de fuerza relativa (RSI) que aplica los principios de convergencia-divergencia de medias móviles (MACD) a un indicador RSI de doble suavidad (DS RSI).

El indicador se obtiene calculando la diferencia entre un RSI doblemente suavizado y una media móvil simple (SMA) del RSI DS. La intención del indicador es proporcionar señales de compra y venta más precisas que el cálculo estándar del RSI. El oscilador derivado puede utilizarse en cualquier marco temporal.

El MACD se obtiene restando la media móvil exponencial (EMA) de 12 periodos a la EMA de 26 periodos. De este modo, el oscilador derivado utiliza los principios del MACD, ya que el oscilador derivado también se deriva de la sustracción del SMA del RSI doblemente suavizado.

El oscilador derivado se utiliza de la misma manera que el histograma MACD. Las lecturas positivas se consideran alcistas, las negativas se consideran bajistas, y los cruces por encima y por debajo de la línea cero indican posibles oportunidades de compra y venta. Los operadores también pueden buscar divergencias con el precio del valor, lo que podría ser un indicio de una próxima inversión de la tendencia predominante. Esto ocurre cuando el indicador baja y el precio sube o cuando el precio baja y el indicador sigue subiendo.

Los operadores deben considerar el uso del oscilador derivado junto con otras formas de análisis técnico, como el análisis de la acción del precio y los patrones gráficos.

Ejemplo de oscilador derivado

El siguiente gráfico semanal de Apple Inc. (AAPL) tiene un oscilador derivado aplicado. Los cruces de la línea cero se marcan con líneas verticales y flechas. Las señales de compra y venta se producirían al cierre del día en que se produce la señal o en la siguiente apertura.

Imagen de Sabrina Jiang © Nuestro equipo 2021

El indicador produce una serie de operaciones, algunas de las cuales sólo duran unas pocas semanas. El gráfico muestra que esta estrategia de negociación puede producir tanto operaciones rentables como perdedoras, por lo que, una vez más, la gestión del riesgo es clave. La estrategia es más susceptible a un gran número de operaciones perdedoras cuando el precio se mueve lateralmente y la acción (u otro activo) carece de dirección.

Una variación de la estrategia consiste en comprar cuando el indicador sube y vender cuando baja, en lugar de esperar a que se produzca un cruce de líneas cero. En este ejemplo, el indicador se colorea de verde cuando se mueve al alza y de rojo cuando se mueve a la baja. Esto proporciona puntos de entrada más tempranos en los repuntes y salidas más tempranas durante los descensos. Mientras que este método funciona bien cuando el precio está haciendo grandes oscilaciones y tendencias, el método es propenso a muchas señales falsas y operaciones perdedoras, cuando la acción del precio es entrecortada o sin tendencia.

Oscilador de derivados frente a. Oscilador estocástico

El oscilador estocástico compara el precio actual con el rango de precios durante un periodo definido. Esto indica si la acción u otro activo es fuerte o débil en relación con su rango de precios reciente. El indicador está delimitado entre cero y 100.

A pesar de los diferentes cálculos, el oscilador estocástico, el RSI y el oscilador de derivados suelen moverse en la misma dirección, aunque no exactamente al mismo tiempo o con la misma magnitud.

Limitaciones del oscilador de derivados

El oscilador de derivados puede producir un gran número de señales de negociación, especialmente durante las condiciones de negociación agitada, cuando el indicador es más susceptible de dar señales falsas o perdedoras. Las señales también pueden producirse cuando el precio ya ha realizado un movimiento sustancial en una dirección determinada. Esto podría significar entradas o salidas mal programadas. Es importante tener en cuenta que este indicador actúa sobre la información de precios del pasado. No hay nada inherentemente predictivo en el indicador en su cálculo.

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