Definición del Índice de Movimiento Direccional (DMI)

Qué es el Índice de Movimiento Direccional (DMI)?

El índice de movimiento direccional (DMI) es un indicador desarrollado por J. Welles Wilder en 1978 que identifica en qué dirección se mueve el precio de un bien. El indicador hace esto comparando los máximos y mínimos anteriores y trazando dos líneas: una línea de movimiento direccional positivo (+DI) y una línea de movimiento direccional negativo (-DI). Una tercera línea opcional, llamada índice direccional medio (ADX), también puede utilizarse para medir la fuerza de la tendencia alcista o bajista.

Cuando +DI está por encima de -DI, hay más presión alcista que bajista en el precio. Por el contrario, si -DI está por encima de +DI, entonces hay más presión a la baja sobre el precio. Este indicador puede ayudar a los operadores a evaluar la dirección de la tendencia. Los cruces entre las líneas también se utilizan a veces como señales de comercio para comprar o vender.

Puntos clave

  • El índice de movimiento direccional (DMI) es un indicador técnico que mide tanto la fuerza como la dirección de un movimiento de precios y está destinado a reducir las señales falsas.
  • El DMI utiliza dos indicadores estándar, uno negativo (-DM) y otro positivo (+DN), junto con un tercero, el índice direccional medio (ADX), que no es direccional pero muestra el impulso.
  • Cuanto mayor sea la diferencia entre las dos líneas primarias, más fuerte será la tendencia del precio. Si +DI está muy por encima de -DI la tendencia del precio es fuertemente alcista. Si -DI está muy por encima de +DI entonces la tendencia del precio es fuertemente bajista.
  • El ADX mide la fuerza de la tendencia, ya sea al alza o a la baja; una lectura superior a 25 indica una tendencia fuerte.

Las fórmulas del índice de movimiento direccional (DMI) son

+DI = ( Suavizado +DM ATR ) × 1 0 0 -DI = ( Suavizado -DM ATR ) × 1 0 0 DX = ( +DI -DI +DI + -DI ) × 1 0 0 donde: +DM (Movimiento Direccional) = Máximo actual PH PH = Máximo anterior -DM = Mínimo anterior Mínimo actual Suavizado +/-DM = t = 1 1 4 DM ( t = 1 1 4 DM 1 4 ) + CDM CDM = DM actual ATR = Promedio del rango verdadero \Inicio &\text{+DI} = \left ( \frac{ \text{Smoothed +DM} }{ \text{ATR } } \right ) \times 100 \ &\text{-DI} = \left ( \frac{ \text{Smoothed -DM} }{ \text{ATR } } \right ) \times 100 \ &\text{DX} = \left ( \frac{ \mid \text{+DI} – \text{-DI} \mid }{ \mid text{+DI} + \text{-DI} \right } \times 100 \ &\textbf{en el que:}\\\\\\a &\text{+DM (Movimiento Direccional)} = \text{Alto Actual} – \text{PH} \text &\text{PH} = \text{Alto anterior} \text &\text{DM} = \text{Previo Bajo} – \text{Actual Bajo} \\\️ &\text{Suavizado +/-DM} = \textstyle{{suma_{t=1}^{14} \text{DM}} – \left ( \frac{{suma_{t=1}^{14} \text{DM} } \right ) + \text{CDM}} &\text{CDM} = \text{actualidad de la DM} \text &\text{ATR} = \text{Average True Range} \end{aligned} +DI=(ATR Suavizado +DM)×100-DI=(ATR Suavizado -DM)×100DX=(∣+DI+-DI∣∣+DI–DI∣)×100donde: +DM (Movimiento direccional)=Alto actual-PHPH=Alto anterior-DM=Bajo anterior-Bajo actualSuavizado +/-DM=∑t=114DM-(14∑t=114DM)+CDMCDM=DM actual

Cálculo del índice de movimiento direccional

  • Calcular +DM, -DM, y el rango verdadero (TR) para cada período. Normalmente se utilizan 14 periodos.
  • +DM es el máximo actual – el máximo anterior.
  • -DM es el mínimo anterior – mínimo actual.
  • Utilice +DM cuando el máximo actual – el máximo anterior sea mayor que el mínimo anterior – el mínimo actual. Utilice -DM cuando el mínimo anterior – mínimo actual sea mayor que el máximo actual – máximo anterior.
  • El TR es el mayor de los siguientes valores: máximo actual – mínimo actual, máximo actual – cierre anterior, o mínimo actual – cierre anterior.
  • Suavizar los promedios de 14 períodos de +DM, -DM, y el TR. A continuación se muestra la fórmula para TR. Introduzca los valores -DM y +DM para calcular también las medias suavizadas de los mismos.
  • Primeros 14TR = Suma de las primeras 14 lecturas de TR.
  • Valor del próximo 14TR = Primer 14TR – (14TR anterior/14) + TR actual
  • A continuación, divida el valor de +DM suavizado por el valor del rango medio real (ATR) suavizado para obtener +DI. Multiplicar por 100.
  • Dividir el valor -DM suavizado por el valor TR suavizado para obtener -DI. Multiplique por 100.
  • El índice direccional opcional (DX) es +DI menos -DI, dividido por la suma de +DI y -DI (todos los valores absolutos). Multiplicar por 100.
  • El índice de movimiento direccional medio (ADX) es una media suavizada de DX, y es otro indicador que puede añadirse al DMI. Para obtener el ADX, siga calculando los valores DX durante al menos 14 períodos. Entonces, suaviza los resultados para obtener el ADX.
  • ¿Qué le dice el índice de movimiento direccional?

    El DMI se utiliza principalmente para ayudar a evaluar la dirección de la tendencia y proporcionar señales de comercio.

    Los cruces son las principales señales de trading. Una operación larga se toma cuando el +DI cruza por encima del -DI y una tendencia alcista podría estar en marcha. Mientras tanto, una señal de venta se produce cuando el +DI cruza por debajo del -DI. En estos casos, puede iniciarse una operación corta porque podría estar en marcha una tendencia bajista.

    Si bien este método puede producir algunas señales buenas, también producirá algunas malas, ya que no necesariamente se desarrollará una tendencia después de la entrada.

    El indicador también puede utilizarse como herramienta de confirmación de tendencias u operaciones. Si el +DI está muy por encima del -DI, la tendencia tiene fuerza al alza, y esto ayudaría a confirmar las operaciones largas actuales o las nuevas señales de operaciones largas basadas en otros métodos de entrada. Por el contrario, si -DI está muy por encima de +DI, esto confirma la fuerte tendencia bajista o las posiciones cortas.


    TradingView.

    El Índice de Movimiento Direccional frente a. el indicador Aroon

    El indicador DMI se compone de dos líneas, con una tercera línea opcional. El indicador Aroon también tiene dos líneas. Los dos indicadores muestran movimientos positivos y negativos, lo que ayuda a identificar la dirección de la tendencia.

    Los cálculos son diferentes, sin embargo, por lo que los cruces en cada uno de los indicadores se producirá en diferentes momentos.

    Limitaciones del Índice de Movimiento Direccional

    El DMI forma parte de un sistema más amplio denominado índice de movimiento direccional medio (ADX). La dirección de la tendencia del DMI se puede incorporar con las lecturas de fuerza del ADX. Las lecturas por encima de 20 en el ADX significan que el precio tiene una fuerte tendencia. Tanto si se utiliza el ADX como si no, el indicador sigue siendo propenso a producir muchas señales falsas.

    En particular, las lecturas de DI y -DI y los cruces se basan en los precios históricos y no reflejan necesariamente lo que ocurrirá en el futuro. Puede producirse un cruce, pero el precio puede no responder, lo que da lugar a una operación perdedora.

    Las líneas también pueden entrecruzarse, dando lugar a múltiples señales pero sin tendencia en el precio. Esto puede evitarse en cierta medida si sólo se realizan operaciones en la dirección de la tendencia más amplia basándose en los gráficos de precios a largo plazo, o incorporando las lecturas del ADX para ayudar a aislar las tendencias fuertes.

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