Definición de la teoría de la credibilidad

¿Qué es la teoría de la credibilidad??

La teoría de la credibilidad se refiere a las herramientas, políticas y procedimientos utilizados por los actuarios cuando examinan los datos para estimar el riesgo. La teoría de la credibilidad utiliza modelos y métodos matemáticos para realizar estimaciones basadas en la experiencia, en las que la „experiencia” se refiere a los datos históricos.

La teoría de la credibilidad ayuda a los actuarios a comprender los riesgos asociados a la cobertura, y permite a las compañías de seguros limitar su exposición a los siniestros y las pérdidas.

Puntos clave

  • La teoría de la credibilidad se refiere a las herramientas, políticas y procedimientos utilizados por los actuarios cuando examinan los datos para estimar el riesgo.
  • La teoría de la credibilidad utiliza modelos y métodos matemáticos para realizar estimaciones basadas en la experiencia.
  • La teoría de la credibilidad ayuda a los actuarios a comprender los riesgos asociados a la provisión de cobertura y permite a las compañías de seguros limitar su exposición a las pérdidas.
  • Gran parte de la teoría de la credibilidad se basa en la estadística bayesiana.
  • El modelo Buhlmann, o Cape Cod, es utilizado por las aseguradoras para estimar un intervalo creíble para sus reservas de pérdidas.

Entender la teoría de la credibilidad

Las compañías de seguros y los actuarios elaboran modelos basados en los siniestros históricos, en los que se tienen en cuenta una serie de supuestos que deben ser probados estadísticamente para determinar su credibilidad.

Por ejemplo, una compañía de seguros examinará las pérdidas sufridas anteriormente al asegurar a un grupo concreto de asegurados para estimar cuánto puede costar asegurar a un grupo similar en el futuro.

Al desarrollar una estimación, los actuarios seleccionarán primero una estimación base. Por ejemplo, una compañía de seguros de vida puede seleccionar una tabla de mortalidad como base de su estimación, ya que los siniestros sólo se producen cuando el asegurado fallece. Los actuarios utilizan una variedad de estimaciones de base para cubrir los diferentes aspectos del tipo de póliza, incluidos los precios que la compañía de seguros suele cobrar por la cobertura.

Cómo ayuda la teoría de la credibilidad a los actuarios

Una vez que se ha establecido una estimación básica, el actuario examina las experiencias históricas de la compañía de seguros póliza por póliza. El actuario estudiará estos datos históricos para ver cómo la experiencia de la aseguradora puede diferir de la experiencia de otras compañías de seguros. El examen permite al actuario crear diferentes ponderaciones en función de las desviaciones.

Por ejemplo, puede dividir a los conductores por edad, sexo y tipo de coche; un hombre joven que conduce un coche rápido se considera de alto riesgo, y una mujer mayor que conduce un coche pequeño se considera de bajo riesgo. La división se hace equilibrando los dos requisitos de que los riesgos de cada grupo sean lo suficientemente similares y el grupo lo suficientemente grande como para que se pueda hacer un análisis estadístico significativo de la siniestralidad para calcular la prima.

Este compromiso significa que ninguno de los grupos contiene sólo riesgos idénticos. El problema es entonces idear una forma de combinar la experiencia del grupo con la experiencia del riesgo individual para llegar a una prima más adecuada. La teoría de la credibilidad ofrece una solución a este problema.

La teoría de la credibilidad se basa, en última instancia, en la combinación de estimaciones de la experiencia a partir de datos históricos, así como en estimaciones de base, para desarrollar fórmulas. Las fórmulas se utilizan para replicar experiencias pasadas y luego se prueban con datos reales.

Los actuarios pueden utilizar un conjunto de datos pequeño al crear una estimación inicial, pero al final se prefieren los conjuntos de datos grandes porque tienen mayor significación estadística.

Tipos de credibilidad

Teoría bayesiana

La estadística bayesiana es un método para comprender las probabilidades de los resultados basado en el conocimiento de los resultados anteriores. El teorema de Bayes permite actualizar o revisar la comprensión del mundo a medida que llega nueva información sobre acontecimientos anteriores.

En los métodos estadísticos estándar, los resultados o las expectativas se describen a menudo mediante su intervalo de confianza, o la probabilidad de que un resultado aparezca como se espera (a menudo establecido con un nivel de confianza del 95%). Dado que la estadística bayesiana se basa en estimaciones previas y posteriores de los posibles resultados, utiliza un „intervalo creíble” (también suele fijarse en un 95% de credibilidad).

Teoría de Bühlmann

Al igual que el teorema de Bayes, la credibilidad de Bühlmann se basa en la experiencia pasada para actualizar las estimaciones y proporcionar un intervalo creíble. El modelo de Bühlmann (a veces llamado modelo de Cape Cod) aplica efectos aleatorios a la experiencia previa para obtener una ponderación proporcional. Este modelo es utilizado por los actuarios y las compañías de seguros para calcular sus reservas de pérdidas.

Quién desarrolló la teoría de la credibilidad?

La teoría de la credibilidad suele atribuirse a los trabajos de Thomas Bayes en el siglo XVIII. El objetivo de la credibilidad es hacer previsiones más precisas de los acontecimientos futuros (que son inciertos) incorporando nueva información a medida que surge para actualizar y revisar esas previsiones.

Qué es la credibilidad en las ciencias actuariales?

Los actuarios y las aseguradoras utilizan la teoría de la credibilidad para estimar el número de siniestros que tendrán que pagar en un año determinado, y si las primas que reciben de los asegurados serán suficientes para cubrir esas salidas. La teoría les permite actualizar sus estimaciones a medida que se reciben nuevas experiencias de pérdidas y siniestros.

Qué es la teoría de la credibilidad de la fuente?

En la economía del comportamiento, la teoría de la credibilidad de las fuentes afirma que es más probable que la gente se deje convencer por una fuente si ésta se considera creíble. Lo que importa es el nivel de confianza o experiencia que se percibe de una persona, y no lo que realmente dice.

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