Definición de Índice de Fuerza

¿Qué es el índice de fuerza??

El índice de fuerza es un indicador técnico que mide la cantidad de energía utilizada para mover el precio de un activo. El término y su fórmula fueron desarrollados por el psicólogo y comerciante Alexander Elder y publicados en su libro de 1993 Operar para vivir.

Puntos clave

• Un índice de fuerza ascendente, por encima de cero, ayuda a confirmar la subida de los precios.
• Un índice de fuerza decreciente, por debajo de cero, ayuda a confirmar la caída de los precios.
• Una ruptura, o un pico, en el índice de fuerza, ayuda a confirmar una ruptura en el precio.
• Si el índice de fuerza está haciendo máximos de oscilación más bajos mientras el precio está haciendo máximos de oscilación más altos, se trata de una divergencia bajista y advierte que el precio puede bajar pronto.
• Si el índice de fuerza está haciendo mínimos de oscilación más altos mientras que el precio está haciendo mínimos de oscilación más bajos, se trata de una divergencia alcista y advierte que el precio podría subir pronto.
• El índice de fuerza suele ser de 13 periodos, pero puede ajustarse en función de las preferencias. Cuantos más periodos se utilicen, más suaves serán los movimientos del índice, que suelen preferir los operadores a largo plazo.

Entender el índice de fuerza

El índice de fuerza utiliza el precio y el volumen para determinar la cantidad de fuerza detrás de un movimiento de precios. El índice es un oscilador, que fluctúa entre territorio positivo y negativo. Es ilimitada, lo que significa que el índice puede subir o bajar indefinidamente. Se utiliza para confirmar tendencias y rupturas, así como para detectar posibles puntos de inflexión mediante la búsqueda de divergencias.

La fórmula es:

$\Inicio &\text{FI}\left(1\right)=\left(\text{CCP }-\text{ PCP}\right)*\text{VFI}\left(13\right)=\\ &\text{13-Period EMA of FI}\left(1\right)\\\\N- &\textbf{donde:}\\\\\Nse puede decir que el índice de fuerza es un factor para ambos precios &\text{FI=Índice de fuerza}\\N &\text{CCP = Precio de cierre actual}\\️ &\text{PCP} = Precio de cierre anterior}\\️ &\text{VFI = Índice de fuerza del volumen}\text &\text{{EMA{{{promedio móvil exponencial}{end{alineado}}$FI(1)=(CCP – PCP)∗VFI(13)=13-Period EMA de FI(1)donde:FI = Índice de fuerzaCCP = Precio de cierre actualPCP = Precio de cierre anteriorVFI = Índice de fuerza de volumenEMA = Media móvil exponencial

El cálculo es el siguiente

Compilar el precio de cierre más reciente (actual), el precio de cierre del periodo anterior y el volumen del periodo más reciente (volumen actual).

Calcule el índice de fuerza de un período utilizando estos datos.

Calcule la media móvil exponencial utilizando múltiples cálculos de índice de fuerza de un período. Por ejemplo, el cálculo de un índice de fuerza (20) requerirá al menos 20 cálculos de índice de fuerza (1).

Repita continuamente los pasos después de que termine cada período.

Un índice de fuerza de un período consiste en comparar el precio actual con un precio anterior y multiplicarlo por el volumen durante ese período. El valor puede ser positivo o negativo. Normalmente, el índice de fuerza se promedia a lo largo de varios periodos, como 13 o 100. Por lo tanto, el índice de fuerza indica si el precio ha avanzado más hacia arriba o hacia abajo, y también cuánto volumen o potencia hay detrás del movimiento.

Las lecturas altas del índice de fuerza se asocian a movimientos de precios muy fuertes y a un volumen muy alto. Los grandes movimientos de precios que carecen de volumen darán lugar a un índice de fuerza que no es tan alto o bajo (en comparación con si el volumen era grande). Dado que el índice de fuerza ayuda a medir el poder o la fuerza del mercado, puede utilizarse para ayudar a confirmar tendencias y rupturas.

Los fuertes repuntes de los precios también deberían hacer subir el índice de fuerza. Durante los retrocesos y los movimientos laterales, el índice de fuerza a menudo caerá porque el volumen y/o el tamaño de los movimientos del precio se reduce.

Durante los fuertes descensos, el índice de fuerza debe caer. Durante los repuntes del mercado bajista o las correcciones laterales, el índice de fuerza se nivelará o subirá porque el volumen y el tamaño de los movimientos de los precios suelen disminuir.

Las rupturas, desde un patrón gráfico, por ejemplo, suelen confirmarse con un volumen creciente. Dado que el índice de fuerza tiene en cuenta tanto el precio como el volumen, un pico del índice de fuerza en la dirección de la ruptura puede ayudar a confirmar la ruptura del precio. La falta de volumen, o la no confirmación, del índice de fuerza, podría significar que la ruptura es más probable que fracase.

Cuando las pautas anteriores fallan eso puede indicar un problema con el precio/tendencia, y por lo tanto una potencial reversión del precio. Por ejemplo, si el precio está haciendo máximos más altos, pero el índice de fuerza está haciendo máximos más bajos, eso se llama una divergencia bajista y el precio puede ser debido a un descenso. Si el precio está haciendo mínimos más bajos y el índice de fuerza está haciendo un mínimo más alto, eso es una divergencia alcista y el precio puede subir pronto.

Índice de fuerza frente a. Índice de flujo monetario (MFI)

El índice de flujo monetario (IFM), al igual que el índice de fuerza, utiliza el precio y el volumen para ayudar a evaluar la fuerza de una tendencia y detectar posibles retrocesos del precio. Sin embargo, los cálculos de los indicadores son bastante diferentes, ya que el IFM utiliza una fórmula más compleja que incluye el precio típico (máximo + mínimo + cierre / 3) en lugar de utilizar únicamente los precios de cierre. El IMF también está limitado entre cero y 100. Dado que el IMF está consolidado y utiliza un cálculo diferente, proporcionará una información diferente a la del índice de fuerza.

Limitaciones del índice de fuerza

El índice de fuerza es un indicador rezagado. Utiliza los datos anteriores de precio y volumen, y luego esos datos se utilizan para calcular una media (EMA). Debido a que los datos se suelen poner en una media, a veces puede ser lento para proporcionar señales de comercio. Por ejemplo, el índice de fuerza puede tardar un par de periodos en empezar a subir después de una ruptura al alza, pero para entonces el precio puede haberse movido ya significativamente más allá del punto de ruptura y, por lo tanto, ya no puede justificar una entrada.

Un índice de fuerza a corto plazo (10, 13 y 20, por ejemplo) crea muchas fluctuaciones, ya que incluso los movimientos moderados de precios o los aumentos de volumen pueden provocar grandes oscilaciones en el indicador. Un índice de fuerza a más largo plazo (50, 100 o 150, por ejemplo) no dará tantas oscilaciones, pero será más lento en reaccionar a los cambios de precios y se retrasará más en dar señales comerciales.