Definición de estocástico de Worden

Qué es el estocástico de Worden?

El indicador estocástico de Worden representa el rango percentil del precio de cierre más reciente en comparación con todos los demás valores de cierre durante un período de referencia determinado. Los operadores utilizan el indicador para determinar si un valor concreto está sobrecomprado o sobrevendido, para proporcionar señales de negociación y para detectar divergencias que podrían señalar una inversión del precio.

Puntos clave

  • El estocástico de Worden se diferencia de otros estocásticos en que clasifica los precios de cierre, asignando un valor basado en el lugar que ocupa el cierre reciente en comparación con los cierres anteriores.
  • Al igual que otros estocásticos, la versión de Worden proporciona niveles de sobrecompra y sobreventa, así como posibles señales de compra mediante cruces de la línea de señal.
  • Una lectura por encima de 80 se considera sobrecompra, mientras que una lectura por debajo de 20 se considera sobreventa. Esto no es necesariamente una razón para comprar o vender. Sólo indica que el precio está en la parte superior o inferior de su rango de precios de cierre reciente.

Entender el estocástico de Worden

El indicador Worden Stochastics fue diseñado por Peter Worden para reconocer un nuevo rango de negociación más rápidamente que los estocásticos tradicionales. A diferencia de los estocásticos tradicionales, que incorporan precios máximos, mínimos y de cierre, el indicador Worden Stochastics utiliza clasificaciones para evitar la sobreponderación en los periodos atípicos, proporcionando una indicación potencialmente más precisa del rango de negociación.

El estocástico de Worden se calcula mediante la ecuación (100/n – 1) x Rango. "N" representa el número de valores de cierre en el rango, mientras que "Rank" representa la posición del precio de cierre en una lista que'está ordenada de forma ascendente por valor.

Todos los indicadores estocásticos, incluido el estocástico de Worden, miden el nivel del cierre en relación con el rango durante un período de tiempo. Los operadores utilizan estas lecturas para determinar si un determinado valor está potencialmente en niveles de sobrecompra o sobreventa.

Operar con el estocástico de Worden

En general, las lecturas del estocástico por encima de 80 se consideran sobrecompra, mientras que las lecturas por debajo de 20 se consideran sobreventa. Sin embargo, los operadores deben tratar de confirmar estos sentimientos con otros indicadores técnicos o patrones gráficos. La sobrecompra no significa necesariamente que sea el momento de vender, ni la sobreventa significa necesariamente que sea el momento de comprar. En una fuerte tendencia alcista de los precios, las lecturas de los estocásticos a menudo se sitúan por encima de 80. En una fuerte tendencia a la baja, las lecturas suelen estar por debajo de 20.

El estocástico suele incluir una línea de señal. Cuando el estocástico cruza por encima de la línea de señal, algunos operadores lo utilizan como señal de compra. Cuando el estocástico cruza por debajo de la línea de señal, es una posible señal de venta. Combinando este concepto con los anteriores, una posible estrategia sería buscar una acción (u otro activo) en tendencia alcista. Luego, esperar a que el estocástico de Worden caiga por debajo de 30 o 20. Cuando el estocástico vuelve a cruzar por encima de la línea de señal, o se mueve hacia arriba y fuera del territorio de sobreventa, considere una compra. Esto no es una recomendación de estrategia, sólo un ejemplo.

Además, los operadores pueden buscar divergencias alcistas o bajistas entre el precio del valor y las tendencias del estocástico. Si el precio está haciendo picos más altos mientras el estocástico está haciendo picos más bajos, eso podría indicar un potencial cambio a la baja en el precio. Si el estocástico está haciendo mínimos más altos mientras que la acción está haciendo mínimos más bajos, esto es una divergencia alcista e indica un potencial giro en el precio. La divergencia no es una señal de tiempo fiable. Sólo debe utilizarse junto con otros análisis y señales comerciales.

El estocástico de Worden frente al. el oscilador estocástico

La variante de Worden se diferencia de otros estocásticos, ya sean versiones rápidas o lentas, por la forma en que se calcula. La mayoría de los demás indicadores estocásticos comparan el precio de cierre reciente con los valores máximos y mínimos durante un período determinado. Worden clasifica el cierre en relación con otros valores de cierre y luego utiliza ese rango en el cálculo.

Limitaciones del estocástico de Worden

El indicador es propenso a proporcionar numerosas señales erróneas. Por ejemplo, el indicador permanecerá en territorio de sobreventa o sobrecompra durante largos periodos de tiempo durante una tendencia bajista o alcista, respectivamente.

También hay múltiples cruces con la línea de señal que no dan lugar a movimientos significativos del precio. Además, la divergencia del precio con el indicador no es una señal de tiempo fiable.

Ejemplo real de cómo utilizar el estocástico de Worden

Este ejemplo de Worden Stochastics utiliza de 1 a 5 como ajustes por defecto (línea de señal en azul), tallando tres ciclos completos de compra y venta de Disney en un período de cuatro meses.

Imagen de Sabrina Jiang © Nuestro equipo 2021

El indicador invierte al alza en el nivel de sobreventa en abril, pero el precio sigue cortando lateralmente a la baja en una acción de precios tranquila. El indicador cae a principios de mayo, registrando una inversión de doble fondo que se traduce en una onda alcista que dura casi tres semanas.

Un cruce a mediados de mayo inicia un nuevo ciclo de venta a medida que el precio retrocede para probar un nuevo soporte de precios cerca de 100. El indicador gira al alza a principios de junio cuando el precio se dirige hacia un nuevo máximo. Cuando el precio vuelve a bajar, se produce un cruce bajista y el estocástico vuelve a entrar en el territorio de sobreventa a finales de junio. La tendencia general es alcista en este momento, por lo que el próximo cruce alcista por encima de la línea de señal podría haber sido utilizado para iniciar una operación larga cerca del comienzo de julio.

El precio y el indicador ascienden. El indicador se mantiene en territorio de sobrecompra durante gran parte de julio y principios de agosto. Cualquiera de los cruces bajistas podría utilizarse como señal de venta. Una caída por debajo de 80 del estocástico también podría utilizarse como señal de venta.

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